ディオーネⅣm3

ディオーネⅣm3

ディオーネⅣm3

 

 

指標システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利62.7%62.7%
検証年月4年9ヶ月4年9ヶ月
勝率(月単位)80.0%80.0%
売買数2924回2924回
プロフィットファクター1.611.61
最大ドローダウン額57万円57万円
トレード平均期間0.0日0.0日
勝率(トレード別単位)59.2%59.2%
ペイオフレシオ1.111.11
期待値3639円 / 0.1%3639円 / 0.1%

 

このストラテジーは、「デイトレ(日計り)信用売り」です。

このストラテジーは、逆張り・ストラテジーです。

このストラテジーは、局面対応の目的で、下降・ボックストレンド対応型です。

このストラテジーは、「ディオーネ4:BBプリュmode2」の後継です。

 

株相場局面の変質で指標のエッジ(優位性)が薄らいで効かなくなってきています。

そこで、あらゆる「パラメーター」をチェックして相場に噛み合うように調整しました。

ボラティリティの変化だと思いますが、原因の究明は行いません。

 

ショートのストラテジーの有効性について

過去に、リーマンショック以降の経済低迷の打破として、
規制緩和が行われました。

その一環として、2013年年末を境にして、
規制緩和の結果の株式相場の活性化が起こります。

特に信用売りの「ストラテジー」の信頼性は2013年11月の空売り規制緩和以降劇的な変化があり、
エッジの有効性を試されています。

 

特徴

1:上昇から下降への転換するゾーン(株価位置)を定義しています。

2:下降への転換ゾーンでの逆張りショート、強い上昇期には、ストラテジーは機能しません。

3:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。

4:勝率は60%強で標準です。パフォーマンス(成果)は単独ストラテジーとして標準です。

5:直近の月別勝敗は、高い勝率で推移しています。

 

売買ロジック

「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。

「売り禁」の回避や約定率アップのため、
平均売買代金を2億円以上に設定してあります。

この「ストラテジー」は「売り禁」などに引っかかります。

また、時々ストップ高を踏んでパフォーマンスを傷つけます。

空売りの特性ですので、
全体の収益性(パフォーマンス)からの構成比率のバランスなので必要経費ととらえてください。

デイトレなので、金利や手数料や逆日歩などは一切考慮しません。

決済期間の”短期””長期”も、このストラテジーでは関係しません。

 

1銘柄あたりの投資額

株価(分割調整前)を100円以上に設定してあります。

出来高は、平均売買代金を2億円以上に設定してありますので、
不人気と小型株は排除されます。

理由は、小型株がリスクが大きいというよりも、「売り禁」銘柄回避の理由です。

 

バックテスト

期間: 2016/01/01~2018/09/12

勝率: 60.86 % 勝ち数: 824 回 負け数: 530 回 引き分け数: 28 回
平均損益(円): 3,412 円  平均損益(率): 0.65 %
平均利益(円): 14,472 円  平均利益(率): 2.79 %
平均損失(円): -13,604 円  平均損失(率): -2.65 %
合計損益(円): 4,714,802 円  合計損益(率): 897.72 %
合計利益(円): 11,924,942 円  合計利益(率): 2,300.25 %
合計損失(円): -7,210,140 円  合計損失(率): -1,402.53 %
最大連勝回数: 17 回 最大連敗回数: 9 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 464,440 円(2018/03/07)
最大ドローダウン(時価ベース): 464,440 円(2018/03/07)
PF: 1.654 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 0.02 日

 

ディオーネⅣm3

 

コメント

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