SGS-FC

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年間平均の利益は293万円

 

指標システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利73.0%105.0%77.0%
検証年月11年7ヶ月2年1ヶ月13年8ヶ月
勝率(月単位)74.0%76.0%74.0%
売買数5544回1027回6571回
プロフィットファクター2.243.362.37
最大ドローダウン額80万円27万円80万円
トレード平均期間2.7日3.0日2.8日
勝率(トレード別単位)61.0%65.0%62.0%
ペイオフレシオ1.381.761.43
期待値5800円 / 0.2%8100円 / 0.2%6090円 / 0.2%

 

特徴

損少利大・高勝率・低価格帯狙い

このストラテジーは、下降相場/荒れ相場の時は休みます。

 

1:上昇トレンドの定義は、このストラテジーの、買いルールで定義しています。
2:短期・中期ではなく、長期上昇トレンドになります。
3:長期上昇トレンドに定義すると、ストラテジーの機能する回数が減ります。
4:下降トレンドの月は機能せず、数ヶ月トレードがない月もでます。
5:リーマンショックレベルの暴落は、回避する工夫をしています。
6:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。
7:資産推移グラフは階段型になります。
8:順張りの勝率70%以上は驚異的勝率です。
9:パフォーマンス(成果)は単独ストラテジーとしてはかなり高い。
10:このストラテジーは、低価格帯狙いになります。

 

バックテスト

バックテスト期間: 2005/01/01~2016/07/28

勝率: 72.20 %
勝ち数: 3,335 回 負け数: 1,284 回 引き分け数: 689 回
平均損益(円): 7,128 円  平均損益(率): 1.42 %
平均利益(円): 18,242 円  平均利益(率): 3.84 %
平均損失(円): -17,912 円  平均損失(率): -4.10 %
合計損益(円): 37,837,098 円  合計損益(率): 7,533.11 %
合計利益(円): 60,835,479 円  合計利益(率): 12,796.25 %
合計損失(円): -22,998,381 円  合計損失(率): -5,263.15 %
最大連勝回数: 42 回 最大連敗回数: 12 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 844,430 円(2006/07/19)
最大ドローダウン(時価ベース): 854,730 円(2006/08/11)
PF: 2.645 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.72 日

 

ストラテジーの賞味期限

・シングルタスク・ストラテジーには賞味期限があると考えています。

・金融法(旧証券法)の改定や日銀の金融政策によって、ストラテジーは機能したり、機能しなくなったりします。

・このストラテジーは、「ゴールデンクロス」の進化系で、株価上昇、アベノミクスと相性がいいように設計しました。従って、「いまの日銀の”量的緩和政策”や”アベノミクス”の政策転換や終焉」で、機能不全を起こす可能性があります。

・そうなっても、シグナルが発生しないだけなので、マイナス損益を積み重ねることはありません。

 

低価格狙いの注意点

・このストラテジーは、買い方法の優先順位を「終値:昇順」にしています。

・その為、シグナルの発生は低価格帯が多く含まれます。

・指値取引の場合、高値や安値に触れば、「システムトレード」のソフトは全て成約したものと認識してしまうようです。このため、現実のトレード実践の成績とサマリーの成績では差が生まれてきます。 ・・・このことはご了解ください。

・併せて、低価格帯は、板が厚くなり指値が刺さりにくくなります。

 

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