aceTF:t12

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指標システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利24.9%24.9%
検証年月4年9ヶ月4年9ヶ月
勝率(月単位)80.4%80.4%
売買数1050回1050回
プロフィットファクター2.222.22
最大ドローダウン額11万円11万円
トレード平均期間5.0日5.0日
勝率(トレード別単位)57.7%57.7%
ペイオフレシオ1.621.62
期待値3501円 / 0.1%3501円 / 0.1%

 

特徴

・ロングのストラテジー

・相場の転換期に、全体的概要のエッジが効かなくなる時、ある同質性の銘柄の塊がアノマリー的な動向を示すことがある。この部分をターゲットとした。

・具体的には、日銀の「相場下落防止の買い支え」の銘柄とその関連。

・日銀の政策変更などにより、エッジが効かなくなる可能性がある。

 

詳細

1:勝率について :個別勝率も60.00%強

2:損小利大。DDは比較的小さい。

3:未来に可能性の有る銘柄群をグループ化して対象銘柄にすると、パフォーマンスが伸びる可能性。

 

バックテスト

期間: 2016/01/01~2018/09/10日

勝率: 63.48 %
勝ち数: 358 回 負け数: 206 回 引き分け数: 20 回
平均損益(円): 4,453 円  平均損益(率): 0.91 %
平均利益(円): 11,322 円  平均利益(率): 2.38 %
平均損失(円): -7,054 円  平均損失(率): -1.55 %
合計損益(円): 2,600,271 円  合計損益(率): 533.82 %
合計利益(円): 4,053,325 円  合計利益(率): 853.03 %
合計損失(円): -1,453,054 円  合計損失(率): -319.21 %
最大連勝回数: 14 回 最大連敗回数: 7 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 101,160 円(2016/05/06)
最大ドローダウン(時価ベース): 134,508 円(2016/11/09)
PF: 2.790 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 5.12 日

 

1銘柄あたりの投資額

初期運用資産は、300万円を推奨しますが、
100万からでもかまいません。

・システム上は、300万円の5銘柄へ定率分配にしています。・・50000円から600000万円まで。

・100万にした場合、チャンスロスの関係でパフォーマンスが下がる可能性があり。

 

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