ヒュプノス2【グラヴィティ】 イザナミ ストラテジー

ヒュプノス2【グラヴィティ】 イザナミ ストラテジー

 

ヒュプノス2【グラヴィティ】は、主に安値圏と押し目を狙うタイプの「逆張り買い系戦略」です。

ヒュプノス2【グラヴィティ】は、前バージョンの「大型株・もしくは直近出来高が多い人気株を狙う買い戦略」というコンセプトはそのままに、
・直近成績
・通常相場用ロジックのシグナル数が少なすぎた点
などを中心に改良を施しました。

通常相場用ロジックはシグナル数フィルタを未使用にすることにより前バージョンよりもシグナル数を増やすようにしています。
またその上で相場状況に応じて仕掛け方法を自動的に切り替えることにより、DDをより一層抑制する狙いがあります。

ヒュプノスシステムでは、
「ヒュプノス全戦略で、ポートフォリオバランスを最大限に考慮する」
という点を最も重要視しています。
具体的には以下のようなコンセプトとなります。

・従来戦略よりもリスクをだいぶ落とし、「継続のしやすさを最重要視したシステムにする」ことを目指す
・私自身の実運用の際に近いリスクに設定する
・そしてこのシステム全体で、販売戦略の設定をいじらなくてもリスク量が適切になるバランスにする
・レバレッジ一切なしのシステムにする
・各戦略において、得意相場でのみシグナルを出すシステムにする
・また、2013年の信用余力無限回復という大幅な仕様変更を踏まえ、2013年以降の成績を最重要視するシステムにする

上記を踏まえ、ヒュプノスシステムの中で
「大型株や売買代金大き目の直近人気株狙い」+「全相場」
を担当する逆張り買いが、このヒュプノス2【グラヴィティ】です。

■直近動向やマーケットインパクト抑制を重視し、大型株をメインに狙う

大型株は日経平均同様に動くものの、小型株は連動しにくい、こういった特徴があります。
直近相場でも大型株は日経平均と連動しやすく、
小型株狙いのシステムトレード・ストラテジーでは取りづらい相場がある、と思っております。
また、マーケットインパクト抑制の観点でも、売買代金の大きい銘柄の方が有利と考えられ、

・従来戦略よりも、売買代金の大きい銘柄のみを対象とする
・従来戦略よりも、最適分散投資側で1日の仕掛け株数を抑制する
・販売数量を抑制する

といった点により、マーケットインパクトを抑え、かつ大型株メインのシグナルにして従来戦略とシグナル銘柄を変えることを狙いとした戦略です。

バージョンアップ後の通常ロジックの平均売買代金は87億、上昇相場用ロジックの平均売買代金は50億となっており、従来のトレシズ戦略よりも総じて売買代金が大きい銘柄にシグナルを出す構成に仕上げており、従来戦略とは違った銘柄にシグナルが出ることが期待できると思っています。

■手仕舞い方法や、最適分散投資ファイルでも、できるだけマーケットインパクトを抑える工夫を導入

上記売買代金等の他にも、
・手仕舞い方法の工夫を導入
・仕掛け株数等を従来戦略よりも抑制
・優先順の工夫
など、極力マーケットインパクトを抑え、より現実的な検証結果になるような工夫を導入しています。
ロジックの意図につきましては説明書に詳細を記載してあります。

■2種類のロジックを併用し、シグナル効率を向上

逆張りは基本的に下落相場でシグナルが増え、上昇相場でシグナルが減ってしまうという弱点があります。
そのため、ヒュプノス2【グラヴィティ】には、異なる2種類のロジックを導入しています。

・通常ロジック
主に下落トレンドや市場暴落時にシグナルが発生しやすいタイプの、安値圏狙いの逆張り買い
※バージョンアップでは、主にこちらの通常ロジックを改良しています。

・上昇相場用ロジック
主に上昇トレンドでシグナルが発生しやすいタイプの、押し目狙いの逆張り買い

シグナル補充用ロジックを設けることにより、
特に上昇トレンド時の逆張り買いのシグナル数を補う形になっています。

■リスク管理面を最大限に重視

ヒュプノスシステムでは、通算利益率等よりも「リスク管理面と継続のしやすさ」を重視しています。
ヒュプノス2【グラヴィティ】では以下のような点を重視しています。

・大型株中心のシグナルにすることにより、従来戦略とシグナル銘柄を変え、バランスを重視する
・1銘柄投入額を従来戦略よりも抑える
・過去の得意相場と考えられる地合でのみシグナルを出す
・その上で、期待値を重視したシステムにする

あくまで個人的な感覚ではありますが、
「実際に私自身が耐えられる設定にする」
という点を重視して組んであります。

■信用余力無限回復の影響を考慮し、2013年以降の成績を特に重視

2013年に「信用余力無限回復」が導入されたことにより相場状況が変わったとも言われますが、実際の影響につきましては検証のしようがないため掴みにくい部分が多い要素だと思います。

「ただ、もし相場状況が多少変わったのであれば、特に2013年以降の成績が重要なのではないだろうか?」

という考えをもとに、ヒュプノス2【グラヴィティ】では過去のバックテスト結果はもちろんですが、特に2013年以降の成績を重視して開発しました。

■前日完結可のロジックでスリッページもなし!

外部指標を一切使っていないため、前日完結可能な忙しい方でも簡単にご利用いただけるロジックに仕上げています。当日の場中の作業は一切必要ありません。
また、逆指値未使用なので、スリッページが発生しないロジックです。

■複利ファイルも同梱!
ヒュプノス2【グラヴィティ】の複利バージョンです。
カスタマイズのご参考にもお役立てください。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

ヒュプノス2【グラヴィティ】は「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。
また、50万円~500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。

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□ヒュプノス2【グラヴィティ】(通常ロジック)の全シグナル概要レポート(2000年1月~2018年7月20日)
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総取引回数: 10,342回
平均保有期間: 2.00日
トレード毎の勝率: 63.70%
トレード毎の期待値: 1.45%
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□ヒュプノス2【グラヴィティ】(上昇相場用ロジック)の全シグナル概要レポート(2000年1月~2018年7月20日)
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総取引回数: 2,320回
平均保有期間: 3.49日
トレード毎の勝率: 69.53%
トレード毎の期待値: 3.04%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでヒュプノス2【グラヴィティ】のポテンシャルとして見てください。

<特徴>
・ヒュプノスシステムとの相性を最大限に考慮した戦略で、大型株メイン+全相場を担当するタイプの逆張り買い系戦略
・バージョンアップにより、シグナル発生頻度と直近対応度を向上
・シグナル銘柄を、従来のトレシズ戦略からできるだけ変更するように工夫
・マーケットインパクトをできるだけ抑制するように工夫
・複利ファイルも同梱
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率400%以上)
・東証一部/二部の売買が82%、新興市場の売買が18%近辺(東証一部主体)

<初期設定>
・元手資金は500万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も500万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金がかなり大きい銘柄限定で東証一部主体、極端な低位株は売買対象外)

<注意点>
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

GMOクリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均93万円の0.02%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://www.torezista.com/blogdetail/285/)

<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

・ヒュプノス2【グラヴィティ】.str(イザナミ用バックテストファイル)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・資金500万円用・レバレッジ1倍※標準)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_50万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_100万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_150万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_200万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_300万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_400万.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_複利.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】_トライアル版.opt(レバレッジ1倍)
・ヒュプノス2【グラヴィティ】説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)
・検証手順.pdf(当戦略のイザナミにおける検証手順について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。

 

ヒュプノス2【グラヴィティ】

 

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